close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επηρεάζουν τις τράπεζες οι μελλοντικές αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ»;
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
2/11/2018 - 12:39
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Πώς επηρεάζουν τις τράπεζες οι μελλοντικές αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ»;

Nextdeal newsroom, 2/11/2018
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η ολοκλήρωση των προσαρμογών στο πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ», που, σε πολλές περιπτώσεις, αναφέρονται και ως «Βασιλεία IV», καθώς και οι επιπτώσεις στον τρόπο που λειτουργούν και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις οι τράπεζες, αποτέλεσαν το επίκεντρο της παρουσίασης του κ. Ορέστη Χοντουλίδη, Associate Partner στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, κατά το 10ο Risk Management & Compliance Forum που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με το PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων ως απάντηση στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008

Ο κ. Χοντουλίδης επισήμανε ότι οι αλλαγές στους κανόνες εποπτείας σε θέματα επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας αποτελούν βασικό μέρος της ατζέντας των κανονιστικών αλλαγών ως επακόλουθο της τελευταίας διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ειδικά για τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, ο κ. Χοντουλίδης αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους των προτεινόμενων αλλαγών:

1)    Αποκατάσταση της αξιοπιστίας των υπολογισμών σταθμισμένου ενεργητικού (RWAs), βελτιώνοντας τις τυποποιημένες προσεγγίσεις και καθιστώντας τις πιο ευαίσθητες σε παράγοντες κινδύνου.

2)    Περιορισμούς στη χρήση προσεγγίσεων εσωτερικών υποδειγμάτων, για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συγκρισιμότητας και τη μείωση της πολυπλοκότητας.

3)    Εισαγωγή συμπληρωματικών απαιτήσεων για τον δείκτη μόχλευσης, καθώς και εφαρμογή ελαχίστου ορίου κεφαλαιακών απαιτήσεων, με βάση το αποτέλεσμα των τυποποιημένων προσεγγίσεων (output floor).

Επιπλέον των παραπάνω, η εισαγωγή των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Guidance – P2G) καθιστά όλο και πιο σημαντικές τις επιδόσεις των τραπεζών στα εποπτικά stress tests, ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζεται η έμφαση από τις εποπτικές αρχές στον σχεδιασμό (έναντι στόχων απόδοσης / κερδοφορίας, κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας, κλπ.) και την ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης κινδύνου.

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

Η ενσωμάτωση των αλλαγών στην ΕΕ θα είναι τμηματική

Οι νέοι κανόνες της «Βασιλείας IΙΙ» αναμένεται να ενσωματωθούν στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο βασικά κύματα, με το πρώτο να περιλαμβάνει την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V (Capital Requirements Directive – CRD V) και τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (Capital Requirements Regulation – CRR II). Τα κείμενα αυτά ενσωματώνουν και επιπλέον παρεμβάσεις στους κανόνες στάθμισης ανοιγμάτων, οι οποίες αφορούν θέματα ειδικά για την ΕΕ (π.χ. τα ανοίγματα προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανοίγματα σχετικά με έργα υποδομών). «Αν και τα προσχέδια των ρυθμιστικών κειμένων έχουν ετοιμαστεί, υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα για το ακριβές χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσής τους και ο κίνδυνος καθυστερήσεων», σημείωσε ο κ. Χοντουλίδης. 

Το «δεύτερο κύμα» βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προτάσεων από την Επιτροπή Βασιλείας, ενώ οι νομοθετικές διαδικασίες στην ΕΕ δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Ο προτεινόμενος, από την Επιτροπή Βασιλείας, χρόνος εφαρμογής των αλλαγών που επιφέρει το πακέτο αυτό είναι το 2022, με μία πενταετή μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή των ελαχίστων ορίων κεφαλαιακών απαιτήσεων (output floors).

Οι επιπτώσεις των νέων κανονισμών της Βασιλείας

Ακόμα και στην περίπτωση χρονικών καθυστερήσεων, οι αλλαγές στο πλαίσιο της Βασιλείας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις τράπεζες τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Ειδικά ως προς το δεύτερο, οι επερχόμενες κανονιστικές αλλαγές επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές των τραπεζών και τα επιχειρηματικά τους σχέδια από τώρα. «Πολλά από τα στοιχεία ισολογισμού που θα σταθμιστούν με τους νέους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας δημιουργούνται μέσα από στρατηγικές και αποφάσεις του σήμερα», επισήμανε ο κ. Χοντουλίδης, και πρόσθεσε ότι «οι προσαρμογές σε δομικά στοιχεία ισολογισμού, όπως, για παράδειγμα, η δομή χρηματοδότησης μιας τράπεζας, η έμφαση σε συγκεκριμένα δανειακά προϊόντα έναντι άλλων, ή τυχόν προσαρμογές στα χαρακτηριστικά κινδύνου των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύονται, απαιτούν τον αντίστοιχο σχεδιασμό».

Επιπλέον, ο κ. Χοντουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη για συνδυαστική ανάλυση μεγεθών στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, έτσι ώστε η εφαρμογή των νέων κανονισμών να λαμβάνεται υπόψη διεξοδικά. «Οι μεμονωμένες αναλύσεις στις επιμέρους διαστάσεις (π.χ. κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα, κλπ.), δεν επαρκούν, διότι οι αλληλεπιδράσεις των σχετικών εποπτικών κανονισμών μεταξύ των διαστάσεων αυτών είναι πολύ πιο έντονες πλέον. Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελούν οι απαιτήσεις MREL και η αλληλεπίδραση που έχουν με τον σχεδιασμό για το επίπεδο και τη δομή των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και με τη δομή χρηματοδότησης και τις επιπτώσεις στο επίπεδο του δείκτη NSFR». 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις σε λειτουργικό επίπεδο, αυτές φαίνεται ότι ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος, τη σύνθεση χαρτοφυλακίου, και τις προσεγγίσεις υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας. Για παράδειγμα, οι τράπεζες με εγκεκριμένα εσωτερικά μοντέλα εκτίμησης θα πρέπει να υλοποιούν και τις τυποποιημένες προσεγγίσεις, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τα floors. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι η υλοποίηση των νέων κανονισμών από τράπεζες που χρησιμοποιούν τυποποιημένες προσεγγίσεις δεν απαιτεί σημαντική προσπάθεια ή ενίσχυση σε επίπεδο δεδομένων ή / και υποδομών πληροφοριακών συστημάτων.

«Οι επερχόμενες αλλαγές εντός του πλαισίου της Βασιλείας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις στρατηγικές αποφάσεις των τραπεζών, να επιφέρουν αλλαγές στη σύνθεση των ισολογισμών τους, καθώς και να θέσουν νέες προκλήσεις στη δυνατότητά τους να διατηρούν τα επιθυμητά επίπεδα κερδοφορίας. Οι δυνατότητες για συνδυαστική ανάλυση και βελτιστοποίηση κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, μέσα από πιο εξελιγμένες μεθόδους και υποδομές, θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των νέων κανονισμών», κατέληξε ο κ. Χοντουλίδης. 
 

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • EY
  • Βασιλεία ΙΙΙ
  • τράπεζες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κυβερνοασφάλεια των εταιριών;
    Nextdeal newsroom, 1/11/2018

    Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κυβερνοασφάλεια των εταιριών;

  • Η ακεραιότητα «μπαίνει» στην ατζέντα των επιχειρήσεων
    Nextdeal newsroom, 3/10/2018

    Η ακεραιότητα «μπαίνει» στην ατζέντα των επιχειρήσεων

  • Κυβερνοασφάλεια: Ένας ακόμα κίνδυνος ή μια ευκαιρία για ανάπτυξη;

    Κυβερνοασφάλεια: Ένας ακόμα κίνδυνος ή μια ευκαιρία για ανάπτυξη;

    Στη σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, η κυβερνοασφάλεια έχει βρεθεί στο επίκεντρο των επιχειρήσεων: πώς θα οχυρώσουν τα δεδομένα τους,...
    Nextdeal newsroom, 14/09/2018 - 13:30 14/9/2018
  • ΕΥ: Οι εξελισσόμενες τάσεις στην τεχνολογία, κινητήριος δύναμη των αποεπενδύσεων

    ΕΥ: Οι εξελισσόμενες τάσεις στην τεχνολογία, κινητήριος δύναμη των αποεπενδύσεων

    Η διάθεση για αποεπένδυση έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς, τον Ιανουάριο του 2018, ολοκληρώθηκαν συμφωνίες αξίας 323 δις δολαρίων...
    Nextdeal newsroom, 31/08/2018 - 15:18 31/8/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιορτή του Πατέρα: Ο φάρος της ζωής μας - 15 Ιουνίου 2025
16:30 Γιορτή του Πατέρα: Ο φάρος της ζωής μας - 15 Ιουνίου 2025
  • 15:30 ERGO Ασφαλιστική: Ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα για την ασφάλιση οχημάτων με ενισχυμένες καλύψεις για φυσικές καταστροφές
  • 15:10 ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα με 40% Έκπτωση σε όλα τα Πακέτα CheckUp healthUp MEN
  • 14:44 Μελάς Γιαννιώτης (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ): Πόσιμο Νερό - Το νέο «χρυσάφι» επί γης!
  • 14:12 Ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ για ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων
  • 13:50 Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ένα έργο ψηφιοποίησης της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα από την COSMOTE TELEKOM για την Η.ΔΙ.ΚΑ (video)
  • 13:40 Το IDF παρουσιάζει τη στρατηγική του για το 2030 και την ανανεωμένη εταιρική του ταυτότητα στην επέτειο των 10 ετών
  • 13:15 Η Volante Global διορίζει νέο Μη Εκτελεστικό Διευθυντή
  • 12:50 Η παρέμβαση της ΕΔΙΠΤ στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο»
  • 11:55 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Πρωτοποριακή εκπαίδευση νέων Χειρουργών στο 17ο Σεμινάριο Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου
  • 11:45 Στην Αθήνα η Διοίκηση του Ομίλου Generali για την παρουσίαση της νέας στρατηγικής Lifetime Partner 27
  • 11:14 Deloitte Scale-Ups Confidence Survey 2025: Οι προτεραιότητες, οι προκλήσεις και οι τάσεις για τις scale-ups σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή - Ισχυρή ανάπτυξη δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
  • 10:56 ΕΕΑ: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου
  • 10:40 AEGEAN: Ακυρώνει τις πτήσεις της από και προς Τελ Αβίβ για σήμερα 13 Ιουνίου
  • 10:36 Ινστιτούτο Ophthalmica: Στη Θεσ/νίκη η μεγαλύτερη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας στα Βαλκάνια!
  • 10:28 Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ισραηλινο-ιρανικό μέτωπο και οι παγκόσμιες αναταράξεις
  • 10:12 Έκθεση αγιογραφίας στο Μουσείο Τσιτσάνη
  • 10:08 Ο δρόμος της συνεργασίας για τα κοινοτικά έργα των προγόνων μας!
  • 10:05 Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί πρέπει να βιαστείτε αν θέλετε έκπτωση φόρου 3%
  • 10:02 Το οχυρό Ρούπελ σε κόμικ - Η ένδοξη σελίδα του ελληνικού στρατού σε εικονογράφηση
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 12/6 Οργανωτικές αλλαγές στην NN Hellas
  2. 12/6 Μεγάλη έρευνα του Nextdeal - Πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων
  3. 11/6 Το «προσκλητήριο» του Αλέξη, η…αμνησία και τα «μαχαίρια» της Ζωής, η νέα «ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες, η Λάτση στην…Αττική Οδό και ο Παπαστράτος ο καλύτερος εργοδότης
  4. 13/6 Στην Αθήνα η Διοίκηση του Ομίλου Generali για την παρουσίαση της νέας στρατηγικής Lifetime Partner 27
  5. 11/6 Απεβίωσε σε ηλικία 107 ετών ο καθηγητής Γεώργιος Δαΐκος
  6. 10/6 Κ. Μητσοτάκης για νέο ΚΟΚ: Το 40% των νεκρών στα τροχαία είναι με μηχανή και το 25% δεν φορούσε ζώνη - Δεν θα συνθηκολογήσουμε με το χάος
  7. 10/6 Ένας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, μοιράζεται μαζί μας μυστικά επιτυχίας και αλήθειες!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube