close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επηρεάζουν τις τράπεζες οι μελλοντικές αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ»;
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
2/11/2018 - 12:39
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Πώς επηρεάζουν τις τράπεζες οι μελλοντικές αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ»;

Nextdeal newsroom, 2/11/2018
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η ολοκλήρωση των προσαρμογών στο πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ», που, σε πολλές περιπτώσεις, αναφέρονται και ως «Βασιλεία IV», καθώς και οι επιπτώσεις στον τρόπο που λειτουργούν και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις οι τράπεζες, αποτέλεσαν το επίκεντρο της παρουσίασης του κ. Ορέστη Χοντουλίδη, Associate Partner στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, κατά το 10ο Risk Management & Compliance Forum που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με το PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων ως απάντηση στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008

Ο κ. Χοντουλίδης επισήμανε ότι οι αλλαγές στους κανόνες εποπτείας σε θέματα επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας αποτελούν βασικό μέρος της ατζέντας των κανονιστικών αλλαγών ως επακόλουθο της τελευταίας διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ειδικά για τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, ο κ. Χοντουλίδης αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους των προτεινόμενων αλλαγών:

1)    Αποκατάσταση της αξιοπιστίας των υπολογισμών σταθμισμένου ενεργητικού (RWAs), βελτιώνοντας τις τυποποιημένες προσεγγίσεις και καθιστώντας τις πιο ευαίσθητες σε παράγοντες κινδύνου.

2)    Περιορισμούς στη χρήση προσεγγίσεων εσωτερικών υποδειγμάτων, για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συγκρισιμότητας και τη μείωση της πολυπλοκότητας.

3)    Εισαγωγή συμπληρωματικών απαιτήσεων για τον δείκτη μόχλευσης, καθώς και εφαρμογή ελαχίστου ορίου κεφαλαιακών απαιτήσεων, με βάση το αποτέλεσμα των τυποποιημένων προσεγγίσεων (output floor).

Επιπλέον των παραπάνω, η εισαγωγή των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Guidance – P2G) καθιστά όλο και πιο σημαντικές τις επιδόσεις των τραπεζών στα εποπτικά stress tests, ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζεται η έμφαση από τις εποπτικές αρχές στον σχεδιασμό (έναντι στόχων απόδοσης / κερδοφορίας, κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας, κλπ.) και την ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης κινδύνου.

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

Η ενσωμάτωση των αλλαγών στην ΕΕ θα είναι τμηματική

Οι νέοι κανόνες της «Βασιλείας IΙΙ» αναμένεται να ενσωματωθούν στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο βασικά κύματα, με το πρώτο να περιλαμβάνει την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V (Capital Requirements Directive – CRD V) και τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (Capital Requirements Regulation – CRR II). Τα κείμενα αυτά ενσωματώνουν και επιπλέον παρεμβάσεις στους κανόνες στάθμισης ανοιγμάτων, οι οποίες αφορούν θέματα ειδικά για την ΕΕ (π.χ. τα ανοίγματα προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανοίγματα σχετικά με έργα υποδομών). «Αν και τα προσχέδια των ρυθμιστικών κειμένων έχουν ετοιμαστεί, υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα για το ακριβές χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσής τους και ο κίνδυνος καθυστερήσεων», σημείωσε ο κ. Χοντουλίδης. 

Το «δεύτερο κύμα» βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προτάσεων από την Επιτροπή Βασιλείας, ενώ οι νομοθετικές διαδικασίες στην ΕΕ δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Ο προτεινόμενος, από την Επιτροπή Βασιλείας, χρόνος εφαρμογής των αλλαγών που επιφέρει το πακέτο αυτό είναι το 2022, με μία πενταετή μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή των ελαχίστων ορίων κεφαλαιακών απαιτήσεων (output floors).

Οι επιπτώσεις των νέων κανονισμών της Βασιλείας

Ακόμα και στην περίπτωση χρονικών καθυστερήσεων, οι αλλαγές στο πλαίσιο της Βασιλείας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις τράπεζες τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Ειδικά ως προς το δεύτερο, οι επερχόμενες κανονιστικές αλλαγές επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές των τραπεζών και τα επιχειρηματικά τους σχέδια από τώρα. «Πολλά από τα στοιχεία ισολογισμού που θα σταθμιστούν με τους νέους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας δημιουργούνται μέσα από στρατηγικές και αποφάσεις του σήμερα», επισήμανε ο κ. Χοντουλίδης, και πρόσθεσε ότι «οι προσαρμογές σε δομικά στοιχεία ισολογισμού, όπως, για παράδειγμα, η δομή χρηματοδότησης μιας τράπεζας, η έμφαση σε συγκεκριμένα δανειακά προϊόντα έναντι άλλων, ή τυχόν προσαρμογές στα χαρακτηριστικά κινδύνου των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύονται, απαιτούν τον αντίστοιχο σχεδιασμό».

Επιπλέον, ο κ. Χοντουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη για συνδυαστική ανάλυση μεγεθών στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, έτσι ώστε η εφαρμογή των νέων κανονισμών να λαμβάνεται υπόψη διεξοδικά. «Οι μεμονωμένες αναλύσεις στις επιμέρους διαστάσεις (π.χ. κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα, κλπ.), δεν επαρκούν, διότι οι αλληλεπιδράσεις των σχετικών εποπτικών κανονισμών μεταξύ των διαστάσεων αυτών είναι πολύ πιο έντονες πλέον. Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελούν οι απαιτήσεις MREL και η αλληλεπίδραση που έχουν με τον σχεδιασμό για το επίπεδο και τη δομή των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και με τη δομή χρηματοδότησης και τις επιπτώσεις στο επίπεδο του δείκτη NSFR». 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις σε λειτουργικό επίπεδο, αυτές φαίνεται ότι ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος, τη σύνθεση χαρτοφυλακίου, και τις προσεγγίσεις υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας. Για παράδειγμα, οι τράπεζες με εγκεκριμένα εσωτερικά μοντέλα εκτίμησης θα πρέπει να υλοποιούν και τις τυποποιημένες προσεγγίσεις, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τα floors. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι η υλοποίηση των νέων κανονισμών από τράπεζες που χρησιμοποιούν τυποποιημένες προσεγγίσεις δεν απαιτεί σημαντική προσπάθεια ή ενίσχυση σε επίπεδο δεδομένων ή / και υποδομών πληροφοριακών συστημάτων.

«Οι επερχόμενες αλλαγές εντός του πλαισίου της Βασιλείας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις στρατηγικές αποφάσεις των τραπεζών, να επιφέρουν αλλαγές στη σύνθεση των ισολογισμών τους, καθώς και να θέσουν νέες προκλήσεις στη δυνατότητά τους να διατηρούν τα επιθυμητά επίπεδα κερδοφορίας. Οι δυνατότητες για συνδυαστική ανάλυση και βελτιστοποίηση κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, μέσα από πιο εξελιγμένες μεθόδους και υποδομές, θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των νέων κανονισμών», κατέληξε ο κ. Χοντουλίδης. 
 

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • EY
  • Βασιλεία ΙΙΙ
  • τράπεζες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κυβερνοασφάλεια των εταιριών;
    Nextdeal newsroom, 1/11/2018

    Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κυβερνοασφάλεια των εταιριών;

  • Η ακεραιότητα «μπαίνει» στην ατζέντα των επιχειρήσεων
    Nextdeal newsroom, 3/10/2018

    Η ακεραιότητα «μπαίνει» στην ατζέντα των επιχειρήσεων

  • Κυβερνοασφάλεια: Ένας ακόμα κίνδυνος ή μια ευκαιρία για ανάπτυξη;

    Κυβερνοασφάλεια: Ένας ακόμα κίνδυνος ή μια ευκαιρία για ανάπτυξη;

    Στη σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, η κυβερνοασφάλεια έχει βρεθεί στο επίκεντρο των επιχειρήσεων: πώς θα οχυρώσουν τα δεδομένα τους,...
    Nextdeal newsroom, 14/09/2018 - 13:30 14/9/2018
  • ΕΥ: Οι εξελισσόμενες τάσεις στην τεχνολογία, κινητήριος δύναμη των αποεπενδύσεων

    ΕΥ: Οι εξελισσόμενες τάσεις στην τεχνολογία, κινητήριος δύναμη των αποεπενδύσεων

    Η διάθεση για αποεπένδυση έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς, τον Ιανουάριο του 2018, ολοκληρώθηκαν συμφωνίες αξίας 323 δις δολαρίων...
    Nextdeal newsroom, 31/08/2018 - 15:18 31/8/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

H DEMO στους 10 πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα για το 2025
15:42 H DEMO στους 10 πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα για το 2025
  • 15:00 Η Lime εγκαινιάζει Ζώνες Υποχρεωτικής Στάθμευσης για πατίνια στο κέντρο της Αθήνας
  • 14:50 Στην Κρέστενα Ηλείας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο το METROPOLITAN HOSPITAL με το Πρόγραμμα “ΠΑΝΤΟΥ”
  • 14:28 Πιερρακάκης: Επιστροφή ενοικίου μόνο για όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά το μίσθωμα
  • 13:49 Νέες εντάξεις στο ΕΣΠΑ για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, ύψους 27,1 εκατ. ευρώ
  • 13:44 Συμμετοχή της Intracom Defense στην Άσκηση IMMEDIATE RESPONSE-25 (IR25)
  • 13:38 Δημήτρης Θεοδωρόπουλος & Joy Κουμεντάκου στο Φουάρ με την έκθεση “Playtape”
  • 13:34 Παγκόσμια Μελέτη για το AI: Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν κερδίζουν ακόμα από την Τεχνητή Νοημοσύνη
  • 13:25 H HDI Global SE, Hellas γιορτάζει τα 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα!
  • 13:08 Γ. Περιστέρης: «Σε ένα νέο, δυναμικό κύκλο ανάπτυξης εισέρχεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ»
  • 12:25 «Πάντα εκεί να σας στηρίζει» - Νέα διαφημιστική ταινία της NN Hellas
  • 12:06 H Ελλάδα, η ενδυνάμωση της Τουρκίας και τα ανοιχτά μέτωπα στην Ανατολική Μεσόγειο
  • 11:46 Η tbi bank ανακοινώνει ισχυρή ανάπτυξη για το α’ τρίμηνο του 2025
  • 11:43 ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο - Ε.Σ.Υ. για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος στο «ΤΖΑΝΕΙΟ»: «Σύμπτωμα ενός συστήματος που καταρρέει»
  • 11:38 ΕΟΔΥ: Από ποιες ασθένειες κινδυνεύουν οι ταξιδιώτες στο εξωτερικό - Μηνιαίο επιδημιολογικό δελτίο
  • 11:24 Eurobank Research | Πρωταγωνιστής στις Οικονομικές Προβλέψεις για Ελλάδα και Κύπρο
  • 10:39 Πενήντα Πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων με δήλωσή τους στηρίζουν τον Πρόεδρο του ΠΙΣ Αθ. Εξαδάκτυλο
  • 10:10 ΗΠΑ και Κίνα ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν σε «γενικό πλαίσιο» για το εμπόριο
  • 09:33 Νέος ΚΟΚ: Νομοθετικές βελτιώσεις Κυρανάκη για ταξί, τροχόσπιτα, πρόστιμα
  • 09:25 Πλαγίως: Το “re/ re branding" του ενός και μοναδικού Προέδρου
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 6/6 Η Be Βrokers βραβεύει τους συνεργάτες της - Τι λένε στελέχη της αγοράς (βίντεο)
  2. 6/6 Η Allianz επιβράβευσε τους Συνεργάτες της με τον Διαγωνισμό «Οδήγησε και εσύ ένα Premium Αυτοκίνητο»
  3. 5/6 Πως να προστατευτούν οι επιχειρήσεις από την υπασφάλιση, εν όψει της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών;
  4. 11/6 Το «προσκλητήριο» του Αλέξη, η…αμνησία και τα «μαχαίρια» της Ζωής, η νέα «ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες, η Λάτση στην…Αττική Οδό και ο Παπαστράτος ο καλύτερος εργοδότης
  5. 6/6 Επανεκλογή του Σπύρου Μπαρκούζου, Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Syndea στο Διοικητικό Συμβούλιο της AMICE
  6. 10/6 Κ. Μητσοτάκης για νέο ΚΟΚ: Το 40% των νεκρών στα τροχαία είναι με μηχανή και το 25% δεν φορούσε ζώνη - Δεν θα συνθηκολογήσουμε με το χάος
  7. 10/6 Ένας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, μοιράζεται μαζί μας μυστικά επιτυχίας και αλήθειες!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube